神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/00056064

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メタデータID
00056064
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
非線形・非正規状態空間モデルの推定について
ヒセンケイ ヒセイキ ジョウタイ クウカン モデル ノ スイテイ ニツイテ
その他のタイトル
On Estimation of Nonlinear and Nonnormal State Space Model
著者
研究者ID
1000060248101
著者名
谷崎, 久志
Tanizaki, Hisashi
タニザキ, ヒサシ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
193(4)
ページ
37-52
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2006-04
公開日
2011-04-04
抄録
本稿では非線形・非正規分布の状態空間モデルの推定を紹介する。非線形・非正規分布の状態空間モデルの推定には大きく分けて2つの種類が考えられる。一つは分布関数による逐次アルゴリズムに基づいたもの,もう一つは全部の状態変数の同時密度関数に基づいたものである。非線形・非正規状態空間モデルの場合,前者は乱数の逐次アルゴリズムを得ることになり,後者はMCMC(Gibbsサンプラー,Metropolis-Hastingアルゴリズムを含む)と呼ばれる乱数生成法を用いることになる。本稿では,特に,分布関数に基づいた逐次アルゴリズムのみに焦点を当てる。
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌 ＞ 193巻 ＞ 193巻4号（2006-04）
紀要論文