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https://doi.org/10.24546/00056219
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00056219 (fulltext)
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00056219
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open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
ガンマ乱数の生成方法について
ガンマ ランスウ ノ セイセイ ホウホウ ニツイテ
その他のタイトル
On Gamma Random Number Generators
著者
著者名
谷崎, 久志
Tanizaki, Hisashi
タニザキ, ヒサシ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
197(4)
ページ
17-30
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2008-04
公開日
2013-04-01
抄録
最 近 の 計 量 経 済 学 で は,マ ル コ フ連 鎖 モ ン テ カ ル ロ(Markov Chain Monte Carloま た はMCMC)と い う方 法 を 用 い て,ベ イ ズ に よ る 推 定 が 実 証 分 析 に 頻 繁 に 取 り入 れ ら れ て い る。 最 近 の ベ イ ズ 推 定 と い う の は,事 後 分 布 か ら乱 数 を 生 成 して パ ラメ ー タ の 分 析 を 行 う と い う方 法 と な っ て い る。 多 くの 場 合,分 散 の事 後 分 布 は逆 ガン マ 分 布 にな る 。 ガ ン マ分 布 に 従 う確 率 変 数 の 逆 数 が 逆 ガ ン マ分 布 に 従 う の で,ガン マ 分 布 の 乱 数 生 成 方 法 を 考 え る必 要 が あ る 。ガ ン マ分 布 は,シ ェ イ プ ・パ ラ メ ー タα の 大 き さ に 依 存 し て 分 布 の 形 が 変 化 す る 。0〈 α<1の と き,ガ ン マ 分 布 はx>0に つ い て 右 下 が りの 曲 線 と な る。 α≧1の と き,ガ ンマ 分 布 はx=α-1で モ ー ドとな る。 した が って,α が1よ り大 き い か 小 さ い か で乱 数 生 成 の ア ル ゴ リズ ム は大 きく異 な る。 本 稿 で は,い くつ か の 既 存 の ガ ンマ 乱 数 生 成 法 を 紹 介 し計 算 時 間 を 比 較す る。
キーワード
ガンマ分布
乱数生成
棄却法
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌
>
197巻
>
197巻4号(2008-04)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
Japanese (日本語)
ISSN
0387-3129
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NCID
AN00090962
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関連情報
NAID
110006622342
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