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https://doi.org/10.24546/81005197
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81005197 (fulltext)
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305 KB
15
メタデータ
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メタデータID
81005197
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
高頻度データを利用した投資家行動の分析 : 大量保有報告書データの利用可能性
コウヒンド データ オ リヨウ シタ トウシカ コウドウ ノ ブンセキ タイリョウ ホユウ ホウコクショ データ ノ リヨウ カノウセイ
その他のタイトル
Empirical Analysis of Investor Behavior Using High-Frequency Data : On the Utilizability of Large Shareholder Filings
著者
著者名
音川, 和久
Otogawa, Kazuhisa
オトガワ, カズヒサ
所属機関名
神戸大学大学院経営学研究科
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
199(5)
ページ
47-59
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2009-05
公開日
2014-04-01
抄録
本稿の目的の 1 つは,ティック・データ,証券口座データ,TORQ データ,振替口座簿データなどの高頻度データを利用した投資家行動の実証研究を簡潔にサーベイすることである。これらは,いずれも極めて頻度の高いデータベースであり,投資家の株式売買行動に関する実証分析をさらに精緻化できるという共通点がある。データベースの概要とそれを利用した代表的な研究をサーベイした上で,それぞれの長所と短所を指摘する。さらに,本稿のもう 1 つの目的は,投資家行動の実証分析における大量保有報告書データの利用可能性を検討することである。わが国の大量保有報告制度とそれに基づく各種書類の提出状況を概観し,その利用可能性について言及する。
キーワード
高頻度データ
ティック・データ
大量保有報告書
投資家行動
カテゴリ
経営学研究科
国民経済雑誌
>
199巻
>
199巻5号(2009-05)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
Japanese (日本語)
ISSN
0387-3129
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NCID
AN00090962
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関連情報
NAID
110007081146
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