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https://hdl.handle.net/20.500.14094/90004038
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2024-04-20
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90004038 (fulltext)
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91.0 KB
10
メタデータ
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メタデータID
90004038
アクセス権
open access
出版タイプ
Accepted Manuscript
タイトル
Bootstrap test for a structural break under possible heteroscedasticity
著者
著者ID
A0638
研究者ID
1000060324901
KUID
https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail?systemId=836b0598d46969cb520e17560c007669
著者名
Namba, Akio
難波, 明生
ナンバ, アキオ
所属機関名
経済学研究科
収録物名
Communications in Statistics - Simulation and Computation
巻(号)
46(5)
ページ
4127-4139
出版者
Taylor & Francis
刊行日
2017
公開日
2018-02-01
抄録
In this article, we consider the Wald test statistic for testing equality between the sets of regression coefficients in two linear regression models when the disturbance variances may possibly be unequal. This test can be also used as a test for a structural break. However, it is well known that the test based on the Wald test statistic suffers from severe size distortion in small sample when the disturbance variances of the two regression models are unequal. Our simulation results show that substantial improvements are made when the bootstrap methods are applied.
キーワード
Bootstrap
Chow test
Structural Break
カテゴリ
経済学研究科
学術雑誌論文
権利
This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis Group in Communications in Statistics - Simulation and Computation on 2017, available online: http://www.tandfonline.com/10.1080/03610918.2015.1107581
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資源タイプ
journal article
言語
English (英語)
ISSN
0361-0918
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eISSN
1532-4141
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関連情報
DOI
https://doi.org/10.1080/03610918.2015.1107581
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