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https://hdl.handle.net/20.500.14094/90006835
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90006835 (fulltext)
pdf
1.63 MB
4
メタデータ
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メタデータID
90006835
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
Fast value iteration: an application of Legendre-Fenchel duality to a class of deterministic dynamic programming problems in discrete time
著者
著者名
Carpio, Ronaldo
著者ID
A1150
研究者ID
1000030324908
KUID
https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail?systemId=6ad8bd08069e9a80520e17560c007669
著者名
Kamihigashi, Takashi
上東, 貴志
カミヒガシ, タカシ
所属機関名
計算社会科学研究センター
収録物名
Journal of Difference Equations and Applications
巻(号)
26(2)
ページ
209-222
出版者
Taylor & Francis
刊行日
2020-02-01
公開日
2020-03-10
抄録
We propose an algorithm, which we call 'Fast Value Iteration' (FVI), to compute the value function of a deterministic infinite-horizon dynamic programming problem in discrete time. FVI is an efficient algorithm applicable to a class of multidimensional dynamic programming problems with concave return (or convex cost) functions and linear constraints. In this algorithm, a sequence of functions is generated starting from the zero function by repeatedly applying a simple algebraic rule involving the Legendre-Fenchel transform of the return function. The resulting sequence is guaranteed to converge, and the Legendre-Fenchel transform of the limiting function coincides with the value function.
キーワード
Dynamic programming
Legendre-Fenchel transform
Bellman operator
convex analysis
カテゴリ
計算社会科学研究センター
学術雑誌論文
権利
© 2020 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.
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資源タイプ
journal article
言語
English (英語)
ISSN
1023-6198
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eISSN
1563-5120
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関連情報
DOI
https://doi.org/10.1080/10236198.2020.1713770
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