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https://doi.org/10.24546/00055853
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00055853 (fulltext)
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441 KB
2
メタデータ
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メタデータID
00055853
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
Stein型推定量に基づく決定係数のブートストラップ法による精度評価
STEINガタ ソクテイリョウ ニモトヅク ケッテイ カンスウ ノ ブートストラップホウ ニヨル セイド ヒョウカ
その他のタイトル
Evaluating the Precision of the Coefficient of Determination Based on the Stein-Rule Estimator by the Bootstrap Method
著者
著者名
大谷, 一博
Ohtani, Kazuhiro
オオタニ, カズヒロ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
187(5)
ページ
29-39
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2003-05
公開日
2009-02-26
抄録
決定係数は,通常最小自乗推定量に基づいて定義されるが,本稿では,回帰係数をStein型推定量で推定し,このStein型推定量に基づいて定義される決定係数を取り扱う。Stein型推定量に基づく決定係数のモーメントは複雑な形をしており,しかも未知母数に依存するので,その精度を評価することは困難である。このことから,Stein型推定量に基づく決定係数の精度と信頼区間を,ブートストラップ法によって推定する方法を考察する。また,モンテカルロ実験によってブートストラップ法によって推定された精度の経験値を生成し,これを厳密な公式に基づく精度の値と比較する。実験結果は,ブートストラップ法は有効に機能していることを示している。
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌
>
187巻
>
187巻5号(2003-05)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
Japanese (日本語)
ISSN
0387-3129
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NCID
AN00090962
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