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https://doi.org/10.24546/00055941
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2024-04-26
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00055941 (fulltext)
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809 KB
52
メタデータ
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メタデータID
00055941
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
株価指数構成銘柄の入れ替えと株価動向 : 非効率的なマーケットの視点
カブカ シスウ コウセイ メイガラ ノ イレカエ ト カブカ ドウコウ ヒコウリツ テキナ マーケット ノ シテン
その他のタイトル
Changes in the Stock Index Composite and Stock Price Behavior
著者
著者名
砂川, 伸幸
Isagawa, Nobuyuki
イサガワ, ノブユキ
所属機関名
神戸大学大学院経営学研究科
著者名
岡田, 克彦
Okada, Katsuhiko
オカダ, カツヒコ
所属機関名
神戸大学経営学研究科
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
190(1)
ページ
85-99
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2004-07
公開日
2009-05-01
抄録
アメリカの株式市場を対象とした実証研究によると,株価指数構成銘柄に新規に採用される企業の株価は上昇し,構成銘柄から除外される企業の株価は下落するという結果が報告されている。この実証結果に対して,情報仮説,プライス・プレッシャー仮説,Downward Sloping Demand Curve仮説,流動性仮説の4つが提示されている。本稿では,それぞれの仮説とそれをサポートする実証結果について,マーケットの非効率性の観点から解説する。また,わが国の代表的な株価指数である日経225インデックスの構成銘柄入れ替えについて,われわれの実証研究を紹介する。
カテゴリ
経営学研究科
国民経済雑誌
>
190巻
>
190巻1号(2004-07)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
Japanese (日本語)
ISSN
0387-3129
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NCID
AN00090962
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