神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/00055954

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メタデータID
00055954
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
シミュレーションによる疑似最尤法および経験尤度に基づく方法の比較
シミュレーション ニヨル ギジ サイユウホウ オヨビ ケイケン ユウド ニモトヅク ホウホウ ノ ヒカク
その他のタイトル
Simulation Comparison between the Quasi Maximum Likelihood and Empirical Likelihood Methods
著者
著者名
難波, 明生
Nanba, Akio
ナンバ, アキオ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
190(3)
ページ
89-100
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2004-09
公開日
2009-05-01
抄録
計量経済学および統計学において最尤法は非常に有益な方法である。しかし,最尤法には分布を仮定しなければならないという非常に大きな制約がある。疑似最尤法は,真の分布が分からない場合に,特定の分布を仮定して検定および推定を行う方法である。これに対し,経験尤度を用いれば,分布を全く仮定することなく,ノンパラメトリックに推定・検定を行うことができる。本稿では,単純なケースを例に取り,これち二つの方法をシミュレーションによって比較する。シミュレーション結果より,ブートストラップ法を用いることにより,経験尤度に基づく方法は大きく改善されるが,疑似最尤法に基づく方法はほとんど改善されないことが示される。さらに,標本が小さい場合には経験尤度に基づく方法の方が良好な結果が得られることが示される。
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌 ＞ 190巻 ＞ 190巻3号（2004-09）
紀要論文