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https://doi.org/10.24546/00055980
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00055980 (fulltext)
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429 KB
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メタデータ
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メタデータID
00055980
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open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
スタイン型推定量の平均自乗誤差に関するパラドックス
スタイン ガタ スイテイリョウ ノ ヘイキン ジジョウ ゴサ ニカンスル パラドックス
その他のタイトル
A Paradox about the MSE of the Stein-rule Estimator
著者
著者名
難波, 明生
Namba, Akio
ナンバ, アキオ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
191(1)
ページ
87-96
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2005-01
公開日
2010-04-05
抄録
計量経済学・統計学において最小自乗推定量は非常に重要かつ強力な推定量である。しかし,Stein(1956)およびJamesand Stein(1961)により提案されたスタイン型推定量は,撹乱項が正規分布で分散が既知の場合に,最小自乗推定量を平均自乗誤差において優越する事が知られている。また,スタイン型推定量に含まれる分散を不偏推定量で置き換えれば,分散が未知の場合でも最小自乗推定量を優越する。本稿では,多変量t分布に従う撹乱項をもつ線形回帰モデルを考え,分散が既知の場合でも,分散を推定量で置き換えた推定量の方が,既知の分散を用いた推定量よりも小さな平均自乗誤差をもちうると言う,逆説的な結果が得られることを示す。
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌
>
191巻
>
191巻1号(2005-01)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
Japanese (日本語)
ISSN
0387-3129
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NCID
AN00090962
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