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https://doi.org/10.24546/81000902
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81000902 (fulltext)
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351 KB
4
メタデータ
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メタデータID
81000902
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
A Note on the Small Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators under Non-Normal Error Conditions
著者
著者名
Hamori, Shigeyuki
羽森, 茂之
ハモリ, シゲユキ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
収録物名
Kobe University Economic Review
巻(号)
41
ページ
59-64
出版者
神戸大学大学院経済学研究科
刊行日
1995
公開日
2009-03-16
注記
本文ファイルは、国立情報学研究所CiNiiより提供されたものです。
抄録(自由利用可)
This paper analyzes the small sample properties of generalized method of moments (GMM) estimators when error terms are not normally distributed. This paper shows that the properties of GMM estimators depend on the persistence of exogenous variables. If the persistence of the exogenous variables is relatively large, then the deviation from normal distribution in the error term does not cause serious problems.
カテゴリ
経済学研究科
Kobe University Economic Review
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41号(1995)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
English (英語)
ISSN
0454-1111
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NCID
AA00261065
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関連情報
NAID
110005859475
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