神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/81000907

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メタデータID
81000907
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
SMALL SAMPLE PROPERTIES OF THE GENERALIZED METHOD OF MOMENTS ESTIMATORS : APPLICATION TO THE ARCH-MODEL
著者
著者名
Hamori, Shigeyuki
羽森, 茂之
ハモリ, シゲユキ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
収録物名
Kobe University Economic Review
巻(号)
42
ページ
81-90
出版者
神戸大学大学院経済学研究科
刊行日
1996
公開日
2009-03-16
注記
本文ファイルは、国立情報学研究所CiNiiより提供されたものです。
抄録（自由利用可）
This paper applies the generalized method of moments (GMM) to the autoregressive conditionally heteroskedasticity (ARCH) model and analyzes its small sample properties by means of Monte Carlo experiments. The results show the following: (i) the sampling distribution of ARCH coefficients tends to cluster more tightly around the incorrect value for a large number of instrumental variables; (ii) the high autocorrelation of exogenous variables may produce a large bias of the GMM estimates of ARCH coefficients.
カテゴリ
経済学研究科
Kobe University Economic Review ＞ 42号（1996）
紀要論文