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https://doi.org/10.24546/81000920
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81000920 (fulltext)
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メタデータ
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メタデータID
81000920
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
BOOTSTRAPPING THE GRAYBILL-DEAL AND PRE-TEST ESTIMATORS FOR ESTIMATING THE COMMON MEAN OF TWO NORMAL DISTRIBUTIONS
著者
著者名
Ohtani, Kazuhiro
大谷, 一博
オオタニ, カズヒロ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
収録物名
Kobe University Economic Review
巻(号)
45
ページ
31-40
出版者
神戸大学大学院経済学研究科
刊行日
1999
公開日
2009-03-16
注記
本文ファイルは、国立情報学研究所CiNiiより提供されたものです。
抄録(自由利用可)
In this paper, we first derive an exact density function of the pre-test estimator for the common mean of two normal distributions with different variances. Also, based on the density function, we show exact formulas for the distribution function and the moments. Since the bootstrap does not need the value of unknown parameters, the variance of the pre-test estimator can be evaluated without the knowledge of unknown parameters if the bootstrap is used. We show how the bootstrap method is used to estimate the variances and the percentiles of the Graybill-Deal and pre-test estimators. Our Monte Carlo results show that the bootstrap estimates of the variances and the percentiles are reasonably accurate.
キーワード
bootstrap
common mean
different variances
Graybill-Deal estimator
pre-test estimator
カテゴリ
経済学研究科
Kobe University Economic Review
>
45号(1999)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
English (英語)
ISSN
0454-1111
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NCID
AA00261065
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関連情報
NAID
110005859493
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