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https://doi.org/10.24546/81000935
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81000935 (fulltext)
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メタデータ
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メタデータID
81000935
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
SMALL SAMPLE PROPERTIES OF R-SQUARED WHEN A PRE-TEST FOR LINEAR RESTRICTIONS ON REGRESSION COEFFICIENTS IS CONDUCTED
著者
著者名
Ohtani, Kazuhiro
大谷, 一博
オオタニ, カズヒロ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
収録物名
Kobe University Economic Review
巻(号)
48
ページ
29-39
出版者
神戸大学大学院経済学研究科
刊行日
2002
公開日
2009-03-17
注記
本文ファイルは、国立情報学研究所CiNiiより提供されたものです。
抄録(自由利用可)
In this paper, we examine the small sample properties of the coefficient of determination (say, R^2) when a model is selected by a pre-test for linear restrictions on regression coefficients. We derive the general formula for the moment of the pre-test estimator for R^2, and compare the bias and MSE of the pre-test estimator for R^2 with those of the usual R^2. Our numerical results show that although the bias of the pre-test estimator for R^2 is smaller than that of the usual R^2, the MSE performance depends on the size of the pre-test.
カテゴリ
経済学研究科
Kobe University Economic Review
>
48号(2002)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
English (英語)
ISSN
0454-1111
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NCID
AA00261065
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関連情報
NAID
110005859509
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