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https://doi.org/10.24546/81005228
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2024-04-24
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81005228 (fulltext)
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517 KB
9
メタデータ
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メタデータID
81005228
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
品目別物価指数の特性と金融政策の相対価格への波及効果 : 近年の研究動向及び日本のデータを用いた実証研究
ヒンモクベツ ブッカ シスウ ノ トクセイ ト キンユウ セイサク ノ ソウタイ カカク エノ ハキュウ コウカ キンネン ノ ケンキュウ ドウコウ オヨビ ニホン ノ データ オ モチエタ ジッショウ ケンキュウ
その他のタイトル
The Behavior of Disaggregated Prices and the Relative Price Effects of Monetary Policy : A Survey and Empirical Analyses Using Japanese Data
著者
著者名
柴本, 昌彦
Shibamoto, Masahiko
シバモト, マサヒコ
所属機関名
神戸大学経済経営研究所
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
200(4)
ページ
83-99
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2009-10
公開日
2014-04-01
抄録
本稿では, 品目別物価特性及び金融政策の相対価格への波及効果を分析した研究の動向を整理するとともに, 日本の品目別国内企業物価指数を用いて実証分析を行った。 主要な実証結果は以下の 4 点である。 1 点目は, 日本の品目別国内企業物価インフレ率の特性が先行研究と同様の性質を持つことが確認された。 2 点目は, 個別物価ショックに対しては即座に価格変更するものの, 金融政策ショックに対しては新たな物価水準に到達するまでに長いタイムラグを伴うことがわかった。 3 点目は, 生産段階の違いにより物価への金融政策効果に短期的な異質性があることがわかった。 4 点目は, 金融政策は長期的 (少なくとも 3 年後) にも相対価格に影響を及ぼす傾向があり, (1) 分散の大きい, (2) 持続性の高い, (3) 価格改定頻度が高い品目への影響が大きいことがわかった。
キーワード
品目別物価特性
金融政策
個別物価ショック
タイムラグ
相対価格
カテゴリ
経済経営研究所
国民経済雑誌
>
200巻
>
200巻4号(2009-10)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
Japanese (日本語)
ISSN
0387-3129
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NCID
AN00090962
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関連情報
NAID
110007337447
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