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https://doi.org/10.24546/81005234
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2024-04-27
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81005234 (fulltext)
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1.06 MB
9
メタデータ
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メタデータID
81005234
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
原油価格と景気変動間のボラティリティ・スピルオーバー
ゲンカ カカク ト ケイキ ヘンドウ ノ ボラティリティ スピルオーバー
その他のタイトル
Volatility Spillover between the Crude Oil Price and the Business Cycle
著者
著者名
豊島, 裕樹
Toyoshima, Yuki
トヨシマ, ユウキ
所属機関名
みずほ信託銀行株式会社運用企画部資産運用研究所
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
200(6)
ページ
1-16
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2009-12
公開日
2014-04-01
抄録
本稿では,1994年1月から2009年3月までの期間の日本の月次データを対象にして,消費者物価指数,月次GDP, 鉱工業生産指数,原油価格の4変数間においてCheung and Ng(1996)の2段階の手法を用いて平均,分散の因果関係の検定を行った。同手法の分析の結果,指摘できる点は大きく3点ある。まず,原油価格から景気変動に対して,平均,分散双方の因果関係があるということが分かった。次に,原油価格が消費者物価指数を経由して景気変動に影響を与えていることも示唆された。最後に,月次GDPから原油価格に対して平均の因果関係がないにもかかわらず,分散の因果関係があることが分かった。
キーワード
CCFアプローチ
原油価格
月次GDP
鉱工業生産指数
カテゴリ
国民経済雑誌
>
200巻
>
200巻6号(2009-12)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
Japanese (日本語)
ISSN
0387-3129
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NCID
AN00090962
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関連情報
NAID
110007463628
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