神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/81006917

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メタデータID
81006917
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
株価,為替,金利のボラティリティの変動要因・相互依存関係について : ノンパラメトリック推定の応用
カブカ カワセ キンリ ノ ボラティリティ ノ ヘンドウ ヨウイン ソウゴ イゾン カンケイ ニ ツイテ ノンパラメトリック スイテイ ノ オウヨウ
その他のタイトル
On Volatility and Interdependency of Stock Price, Exchange Rate and Interest Rate Using Nonparametric Estimation
著者
著者名
谷崎, 久志
Tanizaki, Hisashi
タニザキ, ヒサシ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
201(3)
ページ
15-28
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2010-03
公開日
2014-12-02
抄録
本稿では，(ⅰ) 株価・為替・金利のボラティリティの変動要因を調べる，(ⅱ)株価・為替・金利のボラティリティの相互依存関係を調べる，(ⅲ) 関数形を特定化せずに分析を行う，の三点を取り上げる。(ⅰ) については，休日効果・火曜日効果・非対称性効果等がボラティリティの変動要因となっているかどうかを調べる。(ⅱ) については，株価のボラティリティが大きくなれば為替や金利のボラティリティも大きくなるかどうか，逆はどうか等，それぞれの市場間にボラティリティの波及効果があるかどうかを調べる。(ⅲ) については，従来，関数形を仮定して(ⅰ) や (ⅱ) の分析が行われていたが，関数形を特定化しなくても過去の研究と同様の結論が得られるかどうかを調べる。
キーワード
休日効果
非対称性効果
曜日効果(火曜日効果)
スピル・オーバー効果(波及効果)
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌 ＞ 201巻 ＞ 201巻3号（2010-03）
紀要論文