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https://doi.org/10.24546/81008315
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81008315 (fulltext)
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6
メタデータ
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メタデータID
81008315
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
サププライム危機のマクロ経済分析 (<特集>世界金融危機)
サププライム キキ ノ マクロ ケイザイ ブンセキ トウクシュウ セカイ キンユウ キキ
その他のタイトル
Macroeconomic Analysis of Subprime-Mortgage Loans Crisis
著者
著者名
滝川, 好夫
Takigawa, Yoshio
タキガワ, ヨシオ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
203(1)
ページ
91-106
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2011-01
公開日
2014-12-04
抄録
1 つには, 金融危機 (借り渋り, 貸し渋り, 流動性危機) パラメータを明示的に取り上げ, Bernanke and Blinder のCC-LMモデルを拡張して, サブプライム危機のマクロ経済モデルを構築している。 借り渋りは債券利子率上昇, GDP増大,貸出利子率下落, 貸し渋りは, 債券利子率下落, GDP減少, 貸出利子率上昇をそれぞれもたらすことを明らかにし, 債務不履行リスクの増大から生じる貸し渋りこそが金融危機の元凶であると主張している。 また, 銀行が流動性危機に直面し, 超過準備を過大に保有するようになると, monetary channel と credit channel の両方から, GDPを減少させることを明らかにしている。 もう 1 つには, Diamond andRajan の名目モデルを自国通貨建ての預金で資金調達を行う銀行モデル, 実質モデルを外国通貨建ての短期借入で資金調達を行う銀行モデルとそれぞれ再解釈し, サブプライム金融危機はなぜ欧州でより深刻であったのかをモデル分析している。
キーワード
借り渋りパラメータ
貸し渋りパラメータ
流動性危機パラメータ
預金
短期借入
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌
>
203巻
>
203巻1号(2011-01)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
Japanese (日本語)
ISSN
0387-3129
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NCID
AN00090962
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関連情報
NAID
110007989775
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