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https://doi.org/10.24546/81008317
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81008317 (fulltext)
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メタデータID
81008317
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
省略された説明変数があるときのPitmanの近さ規準のもとでの決定係数と自由度修正決定係数の比較
ショウリャク サレタ セツメイ ヘンスウ ガ アルトキ ノ Pitman ノ チカサ キジュン ノ モトデノ ケッテイ ケイスウ ト ジユウド シュウセイ ケッテイ ケイスウ ノ ヒカク
その他のタイトル
Pitman Nearness Comparison of a Coefficient of Determination and Its Adjusted Version in Linear Regression Models when Relevant Independent Variables are Omitted
著者
著者名
大谷, 一博
Ohtani, Kazuhiro
オオタニ, カズヒロ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
203(2)
ページ
1-7
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2011-02
公開日
2014-12-04
抄録
本稿では,回帰モデルのいくつかの説明変数が誤って省略されるという特定化の誤りがある状況を想定して,Pitman の近さ(PN) 規準のもとで決定係数(R2) と自由度修正決定係数(R2) を比較する。PN 基準を表す確率の精密な公式を導出し,PN 規準を表す確率の数値計算を行う。数値計算の結果は,モデルが正しく特定化されているときには2がR2よりも優れているが,特定化の誤りがあるときには, R2の方がパラメータ空間の広い範囲で2よりも優れていることを示している。
キーワード
決定係数
自由度修正決定係数
省略された説明変数
Pitmanの近さ基準
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌
>
203巻
>
203巻2号(2011-02)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
Japanese (日本語)
ISSN
0387-3129
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NCID
AN00090962
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関連情報
NAID
110008092046
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