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https://doi.org/10.24546/81008430
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2024-04-26
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81008430 (fulltext)
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655 KB
41
メタデータ
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メタデータID
81008430
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
わが国株式市場における株価の長期パフォーマンスの測定方法の評価
ワガクニ カブシキ シジョウ ニ オケル カブカ ノ チョウキ パフォーマンス ノ ソクテイ ホウホウ ノ ヒョウカ
その他のタイトル
Measuring Long-Run Abnormal Stock Returns in Japanese Stock Market
著者
著者名
山崎, 尚志
Yamasaki, Takashi
ヤマサキ, タカシ
所属機関名
神戸大学大学院経営学研究科
著者名
山口, 聖
Yamaguchi, Satoru
ヤマグチ, サトル
所属機関名
広島経済大学経済学部
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
206(3)
ページ
35-56
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2012-09
公開日
2014-12-05
抄録
本稿では,わが国株式市場のデータを用いて,様々な観点から長期の株価パフォーマンスの測定方法を評価した。分析の結果,日本市場において,最もバイアスが少ない方法はカレンダータイム・ポートフォリオ法 (CTP 法) であることが明らかになった。しかしながら,この方法を用いた場合も,イベントが共通した企業特性を持つ場合,誤った結果を導く可能性は完全には排除できない。この結果から,長期パフォーマンスの検証を行う場合はイベント企業の企業特性を把握し,様々な角度から分析を行うことが必要であることが分かった。
キーワード
長期パフォーマンス
BHAR法
CTP法
ランダム・サンプル
ノンランダム・サンプル
カテゴリ
経営学研究科
国民経済雑誌
>
206巻
>
206巻3号(2012-09)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
Japanese (日本語)
ISSN
0387-3129
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NCID
AN00090962
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関連情報
NAID
110009459536
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