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https://doi.org/10.24546/81008458
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81008458 (fulltext)
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409 KB
3
メタデータ
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メタデータID
81008458
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
誤差項が多変量t分布に従うときのMMSE推定量の族で構成された同質予備検定推定量のMSEパフォーマンス
ゴサコウ ガ タヘンリョウ t ブンプ ニ シタガウ トキ ノ MMSE スイテイリョウ ノ ゾク デ コウセイサレタ ドウシツ ヨビ ケンテイ スイテイリョウ ノ MSE パフォーマンス
その他のタイトル
MSE Performance of a Homogeneous Pre-Test Estimator Consisting of a Family of MMSE Estimators when Error Terms Have a Multivariate t Distribution
著者
研究者ID
1000000106626
著者名
大谷, 一博
Ohtani, Kazuhiro
オオタニ, カズヒロ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
207(2)
ページ
1-10
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2013-02
公開日
2015-04-01
抄録
本稿では,誤差項の分布が多変量 分布に従うと仮定して,最小平均自乗誤差推定量と自由度を修正した修正最小平均自乗誤差推定量を要素とする同質予備検定推定量 (HO-PT 推定量) の平均自乗誤差のパフォーマンスについて調べる。誤差項が多変量 分布に従うときの HO-PT 推定量の平均自乗誤差の厳密な公式が導出され,数値計算によって HO-PT 推定量の平均自乗誤差のパフォーマンスを調べる。数値計算の結果は,誤差項の裾が広くなればなる程,最小自乗推定量よりも HO-PT 推定量を使用することが平均自乗誤差の意味で有利であることを示している。
キーワード
多変量t分布
同質予備検定推定量
平均自乗誤差
平均自乗誤差推定量
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌
>
207巻
>
207巻2号(2013-02)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
Japanese (日本語)
ISSN
0387-3129
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NCID
AN00090962
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関連情報
NAID
110009552739
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