神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/81008950

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メタデータID
81008950
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
異質予備検定推定量と最小自乗推定量のPitmanの近さ基準のもとでの比較 (<特集>計量分析の理論と応用)
イシツ ヨビ ケンテイ スイテイリョウ ト サイショウ ジジョウ スイテイリョウ ノ PITMAN ノ チカサ キジュン ノ モトデノ ヒカク トクシュウ ケイリョウ ブンセキ ノ リロン ト オウヨウ
その他のタイトル
Comparison of the HPT Estimator and the OLS Estimator under the Pitman Nearness Criterion (<Special Issue>Theory and Application of Econometrics)
著者
研究者ID
1000000106626
著者名
大谷, 一博
Ohtani, Kazuhiro
オオタニ, カズヒロ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
209(1)
ページ
27-34
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2014-01
公開日
2016-03-01
抄録
本稿では, 回帰係数の異質予備検定推定量と最小自乗推定量を Pitman の近さ規準に基づいてモンテカルロ実験によって比較する｡ モンテカルロ実験の結果は,Stein 型推定量と修正最小平均自乗誤差推定量を含めた異質予備検定推定量がPitman の近さ規準のもとで最小自乗推定量を優越することを示している｡ また,予備検定の有意水準が0.9より小さいとき, 回帰係数の値がゼロであれば, Pitmanの近さ規準のもとで確実に異質予備検定推定量が選択され, 回帰係数の個数が増加すると Pitman の近さ規準のもとで確実に異質予備検定推定量が選択されるパラメータの範囲が広くなることを示している｡ 最後に, Pitman の近さを表す確率が最小になる損失と最大になる利得を勘案した予備検定の有意水準の試験的な選択法が提示される｡
キーワード
異質予備検定推定量
修正最小平均自乗誤差推定量
Pitmanの近さ規準
Stein型推定量
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌 ＞ 209巻 ＞ 209巻1号（2014-01）
紀要論文