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https://doi.org/10.24546/90000579
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90000579 (fulltext)
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メタデータ
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メタデータID
90000579
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
The Time-Varying Parameter Model Revisited
著者
研究者ID
1000060248101
著者名
Tanizaki, Hisashi
谷崎, 久志
タニザキ, ヒサシ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
収録物名
Kobe University Economic Review
巻(号)
45
ページ
41-57
出版者
神戸大学大学院経済学研究科
刊行日
1999
公開日
2008-07-16
抄録(自由利用可)
The Kalman filter formula, given by the linear recursive algorithm, is usually used for estimation of the time-varying parameter model. The filtering formula, introduced by Kalman (1960) and Kalman and Bucy (1961), requires the initial state variable. The obtained state estimates are influenced by the initial value when the initial variance is not too large. To avoid the choice of the initial state variable, in this paper we utilize the diffuse prior for the initial density. Moreover, using the Gibbs sampler, random draws of the state variables given all the data are generated, which implies that random draws are generated from the fixed-interval smoothing densities. Using the EM algorithm, the unknown parameters included in the system are estimated. As an example, we estimate a traditional consumption function for both the U.S. and Japan.
キーワード
Time-Varying Parameter Model
Kalman Filter
Initial Value
Fixed-Interval Smoothing
Gibbs Sampling
カテゴリ
経済学研究科
Kobe University Economic Review
>
45号(1999)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
English (英語)
ISSN
0454-1111
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NCID
AA00261065
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関連情報
NAID
110005859494
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URI
http://www.econ.kobe-u.ac.jp/www-old/katudou/publication/review/review.html
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