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https://doi.org/10.24546/00056257
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00056257 (fulltext)
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605 KB
21
メタデータ
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メタデータID
00056257
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
わが国株式市場における長期異常リターンの測定上の問題点
ワガコク カブシキ シジョウ ニオケル チョウキ イジョウ リターン ノ ソクテイジョウ ノ モンダイテン
その他のタイトル
Problems in Measuring Long-Run Abnormal Returns in Japanese Stock Market
著者
著者名
山崎, 尚志
Yamasaki, Takashi
ヤマサキ, タカシ
所属機関名
神戸大学大学院経営学研究科
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
198(4)
ページ
53-65
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2008-10
公開日
2013-04-01
抄録
本論文は,わが国株式市場を対象にした株価の長期パフォーマンスに,サンプル・バイアスが生じたときの統計的検定の影響について分析を行っている。その結果,ランダムに抽出されたξきには定式化の誤り(misspe面cation)を引き起こさなかった手法(コントロール・ファーム法,ノンパラメトリック・ブートストラップ法)でも,観測値にある特定の共通属性が生じた場合,定式化の誤りを引き起こす可能性があることが明らかとなった。したがって,長期のイベントスタディ分析を行う際,サンプルの特性把握と統計手法の選択が重要になる。
キーワード
長期異常リターン
定式化の誤り
ノンパラメトリック・ブートストラップ法
ノンランダム・サンプル
カテゴリ
経営学研究科
国民経済雑誌
>
198巻
>
198巻4号(2008-10)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
Japanese (日本語)
ISSN
0387-3129
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NCID
AN00090962
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関連情報
NAID
110006880569
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