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https://hdl.handle.net/20.500.14094/90005993
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90005993 (fulltext)
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メタデータ
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メタデータID
90005993
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
On the Convergence Rate of the SCAD-Penalized Empirical Likelihood Estimator
著者
著者名
Ando, Tomohiro
著者ID
A0387
研究者ID
1000040596251
KUID
https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail?systemId=413b33071c924c5d520e17560c007669
著者名
Sueishi, Naoya
末石, 直也
スエイシ, ナオヤ
所属機関名
経済学研究科
収録物名
Econometrics
巻(号)
7(1)
ページ
15-15
出版者
MDPI
刊行日
2019-03-20
公開日
2019-05-21
抄録
This paper investigates the asymptotic properties of a penalized empirical likelihood estimator for moment restriction models when the number of parameters (pn) and/or the number of moment restrictions increases with the sample size. Our main result is that the SCAD-penalized empirical likelihood estimator is √n/pn-consistent under a reasonable condition on the regularization parameter. Our consistency rate is better than the existing ones. This paper also provides sufficient conditions under which √n/pn-consistency and an oracle property are satisfied simultaneously. As far as we know, this paper is the first to specify sufficient conditions for both √n/pn-consistency and the oracle property of the penalized empirical likelihood estimator.
キーワード
diverging number of parameters
penalized empirical likelihood
sparse models
カテゴリ
経済学研究科
学術雑誌論文
権利
© 2019 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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資源タイプ
journal article
言語
English (英語)
eISSN
2225-1146
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関連情報
DOI
https://doi.org/10.3390/econometrics7010015
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